Решение задачи: Мультиколлинеарность в эконометрике

Вопрос 11: Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ... Ответ: b. наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Обоснование для записи в тетрадь: В эконометрике следует различать понятия коллинеарности и мультиколлинеарности: 1. Коллинеарность — это линейная зависимость между двумя объясняющими переменными (факторами). 2. Мультиколлинеарность — это наличие линейной связи между более чем двумя факторами модели (когда один фактор может быть выражен через линейную комбинацию нескольких других факторов). Математически это означает, что определитель матрицы \( X^T X \) (информационной матрицы) близок к нулю: \[ \det(X^T X) \approx 0 \] Это приводит к неустойчивости оценок параметров регрессии, увеличению их стандартных ошибок и затрудняет интерпретацию модели. Наличие мультиколлинеарности нарушает одну из предпосылок классического метода наименьших квадратов (МНК).