Решение задачи: Выбор коллинеарного фактора в эконометрике

Вопрос 14: Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, Ответ: a. который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Обоснование для записи в тетрадь: При построении модели множественной регрессии одной из главных задач является отбор факторов. Если два фактора сильно коррелируют между собой (коллинеарны), это создает проблему мультиколлинеарности. Чтобы устранить эту проблему, один из факторов необходимо исключить. Критерии выбора фактора для оставления в модели: 1. Высокая корреляция с результатом: фактор должен объяснять вариацию зависимой переменной \( y \). То есть коэффициент \( |r_{yx_i}| \) должен быть максимально большим. 2. Низкая корреляция с другими факторами: фактор не должен дублировать информацию, которую уже несут другие переменные. То есть коэффициент \( |r_{x_i x_j}| \) должен быть минимально возможным. Следовательно, предпочтение отдается тому фактору, который сильнее связан с результатом \( y \), но при этом слабее связан с остальными объясняющими переменными \( x \). Это позволяет получить более устойчивые и интерпретируемые оценки параметров модели.