Влияние стандартного отклонения на линию регрессии

В эконометрике линия регрессии представляет собой математическое ожидание зависимой переменной. Расстояние от фактического наблюдения до линии регрессии определяется величиной случайного члена (ошибки) \( \varepsilon \). Если теоретическое распределение случайного члена в конкретной точке имеет малое стандартное отклонение \( \sigma \), это означает, что значения случайной величины сосредоточены очень близко к своему среднему значению (которое в классической модели равно 0). Следовательно, фактические данные с большой вероятностью будут располагаться в непосредственной близости от линии регрессии. Напротив, большое стандартное отклонение означает высокую степень рассеяния данных, и наблюдения могут находиться далеко от линии. Таким образом, правильный ответ: малое стандартное отклонение