Ложная корреляция во временных рядах: решение задачи

В эконометрике при анализе временных рядов часто возникает проблема, когда две или более независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд (например, обе стабильно растут со временем). В этом случае переменные будут демонстрировать высокую степень совместной изменчивости просто потому, что они обе зависят от фактора времени. Это приводит к возникновению так называемой "ложной корреляции". Даже если содержательно переменные не связаны, наличие общего тренда делает их статистически зависимыми друг от друга. Таким образом, если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются: тесно коррелированными Это часто приводит к проблеме мультиколлинеарности в модели регрессии. Правильный ответ: тесно коррелированными