Автокорреляция первого порядка: Решение задачи

Автокорреляция первого порядка в эконометрике — это статистическая зависимость между значениями случайного члена в текущий и непосредственно предшествующий моменты времени. Если мы обозначим случайный член в момент времени \( t \) как \( u_t \), а в предыдущий момент как \( u_{t-1} \), то наличие корреляции между ними и будет означать автокорреляцию первого порядка. Такие наблюдения называются последовательными (идущими друг за другом). Математически это выражается через коэффициент корреляции: \[ Cor(u_t, u_{t-1}) \neq 0 \] Следовательно, автокорреляция первого порядка — это ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях. Правильный ответ: последовательных