Последствия гетероскедастичности в эконометрике: решение задачи

В эконометрике наличие гетероскедастичности (непостоянства дисперсии случайного члена) приводит к серьезным последствиям для статистических выводов. Хотя оценки коэффициентов регрессии, полученные обычным методом наименьших квадратов (ОМНК), остаются несмещенными, формулы для расчета их стандартных ошибок становятся неверными. В большинстве практических случаев при наличии гетероскедастичности стандартные ошибки, вычисленные по стандартным формулам ОМНК, оказываются смещенными. Чаще всего (особенно в моделях с положительной корреляцией между дисперсией остатков и значениями факторов) стандартные ошибки оказываются заниженными. Это приводит к неоправданному завышению \( t \)-статистик и риску признать факторы значимыми там, где они таковыми не являются. Правильный ответ: занижены по сравнению с истинными значениями