Решение задачи по авторегрессии первого порядка (AR(1))

В авторегрессионной схеме первого порядка (обозначается как \( AR(1) \)) предполагается, что значение случайного члена в текущий момент времени зависит от его значения в непосредственно предшествующий момент времени. Математически эта зависимость записывается следующим уравнением: \[ \epsilon_t = \rho \epsilon_{t-1} + v_t \] где: \( \epsilon_t \) — случайный член в текущем наблюдении; \( \epsilon_{t-1} \) — случайный член в предыдущем наблюдении; \( \rho \) — коэффициент автокорреляции; \( v_t \) — случайная составляющая типа «белый шум». Таким образом, в авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение \( \epsilon \) в каждом наблюдении зависит от его значения в предыдущих наблюдениях (а именно — в одном непосредственно предшествующем). Правильный ответ: зависит от его значения в предыдущих наблюдениях