Решение: Для чего нужен критерий Дарбина-Уотсона?

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить назначение основных статистических тестов в эконометрике. Критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson test) предназначен для проверки одного из условий Гаусса-Маркова, а именно — отсутствия корреляции между случайными отклонениями (ошибками) модели. Разберем варианты: 1) Сезонные колебания выявляются с помощью анализа временных рядов и фиктивных переменных. 2) Гетероскедастичность обнаруживается с помощью тестов Голдфелда-Квандта, Уайта или Бреуша-Пагана. 3) Мультиколлинеарность определяется через матрицу корреляций или фактор инфляции дисперсии (VIF). 4) Автокорреляция — это как раз та ситуация, когда значения ошибок в разные моменты времени зависимы друг от друга. Именно для ее обнаружения (чаще всего первого порядка) используется статистика Дарбина-Уотсона \(DW\). Формула статистики Дарбина-Уотсона: \[DW = \frac{\sum_{t=2}^{n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}\] где \(e_t\) — остатки регрессии в момент времени \(t\). Правильный ответ: автокорреляции.