Решение: Матрица корреляции для выявления мультиколлинеарности

Ответ на вопрос теста по эконометрике: Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач: выявления мультиколлинеарных факторов. Запись для тетради: Матрица коэффициентов корреляции (корреляционная матрица) содержит значения коэффициентов линейной корреляции Пирсона \( r_{ij} \) для всех пар переменных в модели. Основное применение этой матрицы в эконометрике: 1. Оценка тесноты связи между зависимой переменной и факторами. 2. Выявление мультиколлинеарности — ситуации, когда объясняющие переменные (факторы) сильно связаны между собой. Если коэффициент корреляции между двумя факторами \( |r_{x_i x_j}| \ge 0,7 \text{—} 0,8 \), то это свидетельствует о наличии высокой мультиколлинеарности. Это негативно влияет на точность оценок параметров регрессии, поэтому такие факторы стараются исключать из модели. Хотя матрица также показывает тесноту связи (первый вариант), в контексте задач эконометрического моделирования и анализа качества системы факторов наиболее важной задачей является именно выявление мультиколлинеарности. Правильный вариант: выявления мультиколлинеарных факторов.