Решение задачи по эконометрике: Матрица корреляции

Ответ на вопрос теста по эконометрике: Значения матрицы парных коэффициентов корреляции не характеризуют статистическую значимость построенного уравнения. Запись для тетради: Матрица парных коэффициентов корреляции содержит информацию о тесноте линейной связи между всеми парами переменных (факторами и зависимой переменной). Разбор вариантов: 1. Теснота линейной связи между двумя переменными — это прямое назначение коэффициентов \( r_{ij} \), входящих в матрицу. 2. Наличие коллинеарных факторов — определяется по высоким значениям парной корреляции между объясняющими переменными (\( x_i \) и \( x_j \)). 3. Значение коэффициента множественной корреляции — может быть вычислено на основе матрицы парных коэффициентов корреляции через определители. 4. Статистическая значимость уравнения в целом — проверяется с помощью \( F \)-критерия Фишера, который учитывает не только корреляцию, но и число наблюдений (\( n \)), а также количество факторов (\( k \)). Сама по себе матрица корреляций не дает ответа на вопрос о значимости всего уравнения. Правильный вариант: статистическую значимость построенного уравнения.