Решение: Матрица парных коэффициентов корреляции в эконометрике

Ответ на вопрос теста по эконометрике: В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между всеми парами переменных (как между зависимой и независимыми, так и между независимыми переменными). Однако, если выбирать из предложенных вариантов наиболее точный по смыслу структуры матрицы: Правильный вариант: зависимой и независимой переменными. Запись для тетради: Матрица парных коэффициентов корреляции \( R \) имеет вид: \[ R = \begin{pmatrix} 1 & r_{yx_1} & r_{yx_2} \\ r_{x_1y} & 1 & r_{x_1x_2} \\ r_{x_2y} & r_{x_2x_1} & 1 \end{pmatrix} \] В этой матрице представлены: 1. Коэффициенты корреляции между зависимой переменной \( y \) и каждой из независимых переменных \( x_i \) (первая строка и первый столбец). 2. Коэффициенты корреляции между самими независимыми переменными \( x_i \) и \( x_j \) (внутренний блок матрицы). Так как вариант "между всеми парами переменных" отсутствует, а матрица обязательно включает связь результата с факторами, выбирается вариант, описывающий базовую структуру связи в модели. Правильный вариант: зависимой и независимой переменными.