Решение задачи по эконометрике: Отбор факторов методом включения

Ответ на вопрос теста по эконометрике: Вопрос: Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении... Правильный вариант ответа: величины объясненной дисперсии до и после включения фактора в модель. Пояснение для тетради: Метод последовательного включения факторов основан на анализе вклада каждой новой переменной в улучшение качества модели. Основным показателем здесь выступает коэффициент детерминации \( R^2 \), который характеризует долю объясненной дисперсии. Формула коэффициента детерминации: \[ R^2 = \frac{SS_{explained}}{SS_{total}} \] где \( SS_{explained} \) — объясненная сумма квадратов (объясненная дисперсия), а \( SS_{total} \) — общая сумма квадратов. При включении нового значимого фактора в модель величина объясненной дисперсии \( SS_{explained} \) должна существенно увеличиться. Если прирост объясненной дисперсии статистически значим (что проверяется, например, с помощью \( F \)-критерия Фишера), то фактор оставляют в модели. Таким образом, процедура отбора строится на сравнении этого показателя до и после добавления переменной.