Решение: Анализ межфакторной корреляции в эконометрике

Ответ на вопрос теста по эконометрике: Вопрос: При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной ... Правильный вариант ответа: корреляции. Пояснение для записи в тетрадь: При построении модели множественной регрессии крайне важно, чтобы объясняющие переменные (факторы) были независимы друг от друга или имели слабую связь. Анализ межфакторной корреляции позволяет выявить проблему мультиколлинеарности. Основные положения: 1. Межфакторная корреляция — это теснота линейной связи между двумя независимыми переменными \( x_i \) и \( x_j \). 2. Она измеряется с помощью парного коэффициента корреляции: \[ r_{x_i x_j} = \frac{cov(x_i, x_j)}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}} \] 3. Считается, что если \( |r_{x_i x_j}| > 0,7 \), то между факторами существует сильная связь, и один из них следует исключить из модели, чтобы оценки параметров оставались надежными и интерпретируемыми. Анализ именно корреляции между факторами является стандартным этапом предварительного отбора переменных в эконометрическом исследовании.