Что такое лаговые переменные в эконометрике?

Для ответа на данный вопрос по эконометрике необходимо рассмотреть терминологию, используемую при анализе временных рядов и динамических моделей. Вопрос: Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными, называются... Ответ: лаговые переменные (или просто лаговые) Обоснование для записи в тетрадь: В эконометрическом моделировании часто значения зависимой или независимой переменной влияют на результат не мгновенно, а с некоторым опозданием (запаздыванием). Это запаздывание называется лагом. Переменные, значения которых относятся к прошлым периодам времени, называются лаговыми переменными. В уравнениях они обычно обозначаются индексом \( t-k \), где \( t \) — текущий момент времени, а \( k \) — величина лага. Пример записи в модели: \[ Y_t = a + b_0 X_t + b_1 X_{t-1} + \epsilon_t \] В данном примере: \( X_t \) — текущая переменная; \( X_{t-1} \) — лаговая переменная (с лагом в один период). Если в модели присутствуют лаговые значения зависимой переменной \( Y_{t-1}, Y_{t-2} \) и т.д., такие модели называют моделями авторегрессии.