Свойства ОМНК-оценок: Решение и обоснование

Правильный ответ: b. несмещенные. Обоснование для записи в тетрадь: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК или метод Эйткена) применяется в случаях, когда нарушаются предпосылки классического МНК (наличие гетероскедастичности или автокорреляции остатков). Оценки параметров, полученные с помощью ОМНК, обладают следующими свойствами: 1. Несмещенность — математическое ожидание оценки равно истинному значению параметра: \[ M(\hat{\beta}) = \beta \] 2. Состоятельность — при увеличении объема выборки оценка стремится к истинному значению. 3. Эффективность — они имеют минимальную дисперсию в классе линейных несмещенных оценок. Таким образом, ОМНК-оценки являются несмещенными.