Решение: В эконометрике свойство постоянства дисперсии случайных отклонений

Правильный ответ: a. гомоскедастичности Обоснование: В эконометрике свойство постоянства дисперсии случайных отклонений (ошибок) для всех наблюдений называется гомоскедастичностью. Это одно из ключевых условий классической линейной регрессионной модели (условие теоремы Гаусса-Маркова). Математически это записывается так: \[ Var(\varepsilon_i) = \sigma^2 = const \] Разбор других вариантов: 1. Гетероскедастичность — это ситуация, когда дисперсия ошибок не является постоянной. 2. Мультиколлинеарность — наличие сильной линейной зависимости между объясняющими переменными. 3. Автокорреляция — наличие зависимости между значениями случайных отклонений в разные моменты времени или для разных наблюдений.