Решение задачи 59: Автокорреляция стационарного временного ряда

Вопрос 59. Для стационарных временных рядов \( y_1, y_2, ..., y_t, ..., y_n (t = 1, ..., n) \) автокорреляция зависит только от величины ... Решение: Временной ряд называется стационарным (в широком смысле), если его основные статистические характеристики (математическое ожидание и дисперсия) постоянны во времени, а ковариация между двумя уровнями ряда зависит только от расстояния между ними во времени. 1. Расстояние во времени между двумя наблюдениями ряда \( y_t \) и \( y_{t-k} \) называется лагом (или временным запаздыванием) и обозначается буквой \( k \). 2. Для стационарного процесса автокорреляционная функция \( \rho(k) \) показывает тесноту связи между текущим значением ряда и значением, сдвинутым на \( k \) единиц назад. Главное свойство стационарности заключается в том, что эта связь не зависит от конкретного момента времени \( t \), а определяется исключительно величиной этого сдвига. Таким образом, автокорреляция стационарного ряда зависит только от величины лага. Правильный ответ: b. лага