Решение: Гетероскедастичность и методы ОМНК/ДОМНК

Вопрос 61. Установите соответствие. Значения дисперсии возмущений — Метод корректировки гетероскедастичности возмущений: Решение: В эконометрике при наличии гетероскедастичности (непостоянства дисперсии случайных ошибок) обычный метод наименьших квадратов становится неэффективным. Для корректировки используются модификации МНК в зависимости от того, что нам известно о структуре дисперсии. 1. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК или GLS) — это теоретический метод, который предполагает, что структура ковариационной матрицы возмущений (и, следовательно, их дисперсии) нам известна с точностью до постоянного множителя. Соответствие: известны. 2. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов (ДОМНК или FGLS) — применяется в реальных исследованиях, когда истинные значения дисперсий случайных ошибок нам заранее не известны. В этом случае они сначала оцениваются на основе остатков исходной модели, а затем полученные оценки используются для взвешивания. Соответствие: неизвестны. 3. Метод взвешенных наименьших квадратов (ВМНК или WLS) — является частным случаем ОМНК, когда предполагается, что дисперсии возмущений известны или пропорциональны значениям какого-либо фактора. В учебном контексте он чаще всего соотносится с ситуацией, когда вид зависимости дисперсии считается установленным. Соответствие: известны. Итоговое соответствие для записи: Обобщенный метод наименьших квадратов — известны Доступный обобщенный метод наименьших квадратов — неизвестны Метод взвешенных наименьших квадратов — известны