Причины гетероскедастичности: Решение

Вопрос 63. Причины гетероскедастичности: Решение: Гетероскедастичность — это ситуация, при которой дисперсия случайных ошибок модели не является постоянной. Это явление часто встречается в практических исследованиях и может быть вызвано следующими причинами: 1. Ошибки измерений (а) — неточности при сборе данных могут приводить к тому, что для разных групп наблюдений величина ошибки будет существенно различаться. 2. Ошибки спецификации (b) — если в модель не включена важная объясняющая переменная или выбрана неправильная функциональная форма (например, линейная вместо логарифмической), это может привести к систематическому изменению разброса остатков. 3. Характер наблюдений (с) — сама природа данных часто предполагает гетероскедастичность. Например, при анализе доходов и расходов: у семей с низким доходом расходы более предсказуемы, а у богатых семей разброс в тратах значительно выше. 4. Исследование неоднородных объектов (d) — это одна из самых частых причин. Если в одной выборке смешаны крупные предприятия и малые фирмы, или разные регионы страны, то масштаб случайных колебаний (дисперсия) будет сильно зависеть от размера объекта. В эконометрике все перечисленные факторы признаются возможными причинами возникновения гетероскедастичности. Правильные ответы: a, b, c, d.