Решение задачи по эконометрике: Способы корректировки гетероскедастичности

Решение задачи по эконометрике для записи в тетрадь: Вопрос 66: Способ корректировки гетероскедастичности. Правильные ответы: b. метод взвешенных наименьших квадратов c. доступный обобщенный метод наименьших квадратов Краткое пояснение для тетради: Гетероскедастичность — это ситуация, при которой дисперсия случайных ошибок модели не является постоянной. Для её корректировки и получения эффективных оценок параметров используются следующие методы: 1. Метод взвешенных наименьших квадратов (ВМНК или WLS). Он заключается в преобразовании исходной модели путем деления всех переменных на величину, пропорциональную среднеквадратическому отклонению ошибки \( \sigma_i \). 2. Доступный (или выполнимый) обобщенный метод наименьших квадратов (FGLS). Он применяется, когда структура дисперсии неизвестна заранее. Сначала оцениваются остатки обычной регрессии, на их основе строится модель дисперсии, а затем применяется процедура взвешивания. Авторегрессионные модели (пункт a) обычно используются для работы с временными рядами и коррекцией автокорреляции, а не гетероскедастичности в чистом виде.