Решение: Вопрос 76. После применения обобщенного метода наименьших квадратов...

Вопрос 76. После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать __________ остатков. Правильный ответ: a. гетероскедастичности Обоснование для тетради: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК или GLS — Generalized Least Squares) применяется в тех случаях, когда нарушаются предпосылки классической линейной регрессионной модели, в частности условие гомоскедастичности (постоянства дисперсии отклонений). 1. Гетероскедастичность — это ситуация, при которой дисперсия случайных ошибок \( \varepsilon_i \) не является постоянной для всех наблюдений: \[ Var(\varepsilon_i) = \sigma_i^2 \neq const \] 2. При наличии гетероскедастичности оценки обычного МНК остаются несмещенными, но перестают быть эффективными (имеют не минимальную дисперсию), а стандартные ошибки коэффициентов рассчитываются неверно. 3. Суть ОМНК заключается в преобразовании исходных данных (взвешивании наблюдений). Каждое наблюдение делится на величину, пропорциональную среднеквадратическому отклонению ошибки в этом наблюдении. 4. В результате такого преобразования в новой (трансформированной) модели случайные отклонения становятся гомоскедастичными: \[ Var(\varepsilon_i^*) = \sigma^2 = const \] Таким образом, применение ОМНК позволяет скорректировать модель и избавиться от негативных последствий гетероскедастичности остатков.