Решение: Вопрос 77. Тесты на автокорреляцию

Вопрос 77. Тесты на автокорреляцию: Правильный ответ: a. Дарбина-Уотсона Обоснование для тетради: Для обнаружения автокорреляции случайных остатков в эконометрике используются специфические статистические критерии. 1. Тест Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson test) — наиболее известный критерий для проверки наличия автокорреляции первого порядка. Статистика \( d \) рассчитывается по формуле: \[ d = \frac{\sum_{t=2}^{n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2} \] Значение статистики находится в пределах от 0 до 4. Если \( d \approx 2 \), автокорреляция отсутствует. Почему не подходят другие варианты: — Тест Глейзера и тест Голдфельда-Квандта используются для обнаружения гетероскедастичности (непостоянства дисперсии). — Коэффициент Спирмена (ранговая корреляция) используется для оценки тесноты связи между переменными, когда они не распределены нормально или представлены в порядковой шкале, а также может применяться как вспомогательный тест на гетероскедастичность.