Решение задачи: Расчет кредитного потенциала банка

Задание 3. Расчет величины кредитного потенциала Для решения данной задачи необходимо рассчитать кредитный потенциал банка. Кредитный потенциал — это объем ресурсов, которые банк может направить на кредитование после выполнения всех обязательств и резервных требований. Формула для расчета кредитного потенциала (КП): \[ КП = (СС + ПР) - (ОБР + ВА + НА) \] где: СС — собственные средства банка; ПР — привлеченные ресурсы (остатки на счетах, депозиты, прочие средства); ОБР — отчисления в фонд обязательных резервов; ВА — высоколиквидные активы (касса, корсчета); НА — низколиквидные активы (основные средства, долгосрочные вложения). 1. Определим общую сумму привлеченных ресурсов (ПР): \[ ПР = 959453 + 1085136 + 55061 = 2099650 \text{ тыс. руб.} \] 2. Определим общую сумму ресурсов банка (собственные + привлеченные): \[ Ресурсы = 125203 + 2099650 = 2224853 \text{ тыс. руб.} \] (Примечание: Уставный капитал уже входит в состав собственных средств, поэтому берем значение «Остатки собственных средств банка»). 3. Определим сумму активов и резервов, которые нельзя использовать для кредитования: \[ Неиспользуемые ресурсы = 2456 + 585655 + 184335 = 772446 \text{ тыс. руб.} \] 4. Рассчитаем кредитный потенциал: \[ КП = 2224853 - 772446 = 1452407 \text{ тыс. руб.} \] Ответ для заполнения таблицы: Кредитный потенциал на 1.01.2023 составляет 1 452 407 тыс. руб. Задание 2. Расчет показателей кредитного портфеля В данной таблице требуется рассчитать «Портфельный риск» и «Риск ожидаемых потерь». 1. Портфельный риск (доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов): \[ \text{Портфельный риск} = \frac{\text{Просроч.}}{\text{Сумма}} \times 100\% \] - Для негос. комм. организаций: \( \frac{2000}{71310} \times 100\% \approx 2,80\% \) - Для инд. предпринимателей: \( \frac{250}{90438} \times 100\% \approx 0,28\% \) - Для физ. лиц: \( \frac{18}{6967} \times 100\% \approx 0,26\% \) - ИТОГО: \( \frac{2268}{168715} \times 100\% \approx 1,34\% \) 2. Риск ожидаемых потерь (отношение РВПС к сумме кредитов): \[ \text{Риск ожидаемых потерь} = \frac{\text{РВПС}}{\text{Сумма}} \times 100\% \] - Для негос. комм. организаций: \( \frac{205}{71310} \times 100\% \approx 0,29\% \) - Для инд. предпринимателей: \( \frac{2130}{90438} \times 100\% \approx 2,36\% \) - Для физ. лиц: \( \frac{215}{6967} \times 100\% \approx 3,09\% \) - ИТОГО: \( \frac{2550}{168715} \times 100\% \approx 1,51\% \)